Сравнение BCAIX с BCAMX
BCAIX (Boston Common ESG Impact International Fund) and BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) are both mutual funds - BCAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Boston Common, while BCAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Common. Over the past 10 years, BCAIX returned 7.01%/yr vs 12.79%/yr for BCAMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCAIX charges 0.86%/yr vs 1.00%/yr for BCAMX.
Доходность
Сравнение доходности BCAIX и BCAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAIX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у BCAMX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции BCAIX уступали акциям BCAMX по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.79% соответственно.
BCAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.01%
BCAMX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам BCAIX и BCAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 9.78% | 25.22% | 0.55% | 11.55% | -21.86% | 3.41% | 18.56% | 23.74% | -13.46% | 26.39% |
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 8.13% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 28.17% | -8.51% | 20.64% |
Correlation
The correlation between BCAIX and BCAMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.78 |
The correlation between BCAIX and BCAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAIX vs. BCAMX — Ранг доходности на риск
BCAIX
BCAMX
Сравнение BCAIX c BCAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAIX | BCAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.55 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.09 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAIX | BCAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BCAIX и BCAMX
Максимальная просадка BCAIX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки BCAMX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAIX и BCAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAIX | BCAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -33.06% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.81% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -18.63% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -26.22% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -33.06% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.22% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.85% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAIX и BCAMX
Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAIX | BCAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.82% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 8.89% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.44% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.78% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.87% | -1.22% |
Сравнение комиссий BCAIX и BCAMX
BCAIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BCAMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAIX и BCAMX
Дивидендная доходность BCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BCAMX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 3.48% | 3.82% | 2.73% | 2.32% | 1.26% | 3.34% | 0.63% | 2.25% | 1.42% | 1.18% | 1.61% | 1.10% |
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 5.77% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BCAIX and BCAMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAIX has higher volatility (5.10%) compared to BCAMX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BCAIX dropped -37.34% vs BCAMX's -33.06%.
BCAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAIX и BCAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор