Сравнение BC94.L с AZN
BC94.L (Samsung Electronics Co., Ltd) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. BC94.L operates in Consumer Electronics (Technology), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BC94.L returned 27.90%/yr vs 15.38%/yr for AZN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BC94.L и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BC94.L показывает доходность 171.75%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции BC94.L превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 27.90% против 15.38% соответственно.
BC94.L
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 23.24%
- С начала года
- 171.75%
- 6 месяцев
- 208.14%
- 1 год
- 418.37%
- 3 года*
- 62.43%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 27.90%
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам BC94.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC94.L Samsung Electronics Co., Ltd | 171.75% | 130.23% | -38.22% | 37.91% | -31.58% | -8.20% | 58.92% | 40.94% | -25.70% | 62.80% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between BC94.L and AZN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BC94.L:
$1.51T
AZN:
$290.27B
BC94.L:
$314.84K
AZN:
$6.66
BC94.L:
0.02
AZN:
27.94
BC94.L:
0.00
AZN:
0.04
BC94.L:
0.00
AZN:
4.80
BC94.L:
0.00
AZN:
6.13
BC94.L:
$388.34T
AZN:
$60.44B
BC94.L:
$185.81T
AZN:
$49.37B
BC94.L:
$114.10T
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BC94.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
BC94.L
AZN
Сравнение BC94.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BC94.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.24 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.59 | 2.10 | +17.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.09 | 5.67 | +60.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BC94.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64 | 1.28 | +7.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BC94.L и AZN
Максимальная просадка BC94.L за все время составила -64.96%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC94.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BC94.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.96% | -48.94% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -15.43% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -27.87% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.33% | -27.87% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.66% | -27.87% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -10.79% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -11.37% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.69% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BC94.L и AZN
Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BC94.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BC94.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.24% | 7.13% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.19% | 17.31% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 25.40% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 23.99% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 24.93% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BC94.L и AZN
Дивидендная доходность BC94.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AZN в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BC94.L Samsung Electronics Co., Ltd | 0.27% | 0.80% | 2.29% | 1.52% | 2.12% | 1.64% | 3.06% | 2.09% | 3.09% | 1.37% | 1.43% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BC94.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co., Ltd и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BC94.L и AZN
BC94.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co., Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BC94.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co., Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BC94.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co., Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
BC94.L and AZN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BC94.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор