PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BC94.L с GOLD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BC94.L с GOLD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BC94.L (Samsung Electronics Co., Ltd) is a stock, while GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) is Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. Over the past 5 years, BC94.L returned 26.70%/yr vs 18.61%/yr for GOLD.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BC94.L и GOLD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BC94.L показывает доходность 171.75%, что значительно выше, чем у GOLD.AS с доходностью 3.60%.

BC94.L

1 день
-4.35%
1 месяц
23.24%
С начала года
171.75%
6 месяцев
208.14%
1 год
418.37%
3 года*
62.43%
5 лет*
26.70%
10 лет*
27.90%

GOLD.AS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
32.81%
3 года*
31.56%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BC94.L и GOLD.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BC94.L
Samsung Electronics Co., Ltd		171.75%130.23%-38.22%37.91%-31.58%-8.20%58.92%32.84%
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		3.60%64.94%26.36%13.35%-0.13%-4.09%24.31%18.40%

Correlation

The correlation between BC94.L and GOLD.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co., Ltd

Amundi Physical Gold ETC C

Часто сравнивают с BC94.L:
BC94.L с ASMLBC94.L с ISP.MIBC94.L с NOVN.SWBC94.L с AZNBC94.L с IBITBC94.L с LMTBC94.L с AVWS.DE
Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с OUNZGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с GLDGOLD.AS с GC=F

Доходность на риск

BC94.L vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BC94.L
Ранг доходности на риск BC94.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BC94.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC94.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC94.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC94.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC94.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BC94.L c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BC94.LGOLD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.64
1.28

+7.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33
1.70

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.25

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.59

1.79

+17.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.09

4.71

+61.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BC94.L vs. GOLD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BC94.L на текущий момент составляет 8.64, что выше коэффициента Шарпа GOLD.AS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC94.L и GOLD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BC94.LGOLD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64

1.28

+7.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BC94.L и GOLD.AS

Максимальная просадка BC94.L за все время составила -64.96%, что больше максимальной просадки GOLD.AS в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC94.L и GOLD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BC94.LGOLD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.96%

-21.14%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-17.83%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-17.83%

-26.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.33%

-21.14%

-28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-15.66%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-6.29%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

6.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BC94.L и GOLD.AS

Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BC94.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BC94.LGOLD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

6.14%

+16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.19%

22.05%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

25.03%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.45%

17.26%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

17.01%

+15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC94.L и GOLD.AS

Дивидендная доходность BC94.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GOLD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BC94.L
Samsung Electronics Co., Ltd		0.27%0.80%2.29%1.52%2.12%1.64%3.06%2.09%3.09%1.37%1.43%1.32%
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BC94.L and GOLD.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BC94.L и GOLD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор