PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BC с REVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BC с REVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BC (Brunswick Corporation) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. BC operates in Leisure (Consumer Cyclical), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, BC returned -1.27%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BC и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у REVG с доходностью 5.08%.

BC

1 день
0.44%
1 месяц
10.92%
С начала года
11.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
58.37%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
7.67%

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
13.15%
1 год
72.25%
3 года*
90.70%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BC и REVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BC
Brunswick Corporation		11.80%18.05%-31.75%36.90%-27.11%33.82%29.16%31.38%-14.77%-4.96%
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%30.83%

Correlation

The correlation between BC and REVG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2017 г.

0.44

The correlation between BC and REVG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BC:

-$2.75

REVG:

$1.93

Коэффициент P/S

BC:

0.74

REVG:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$5.52B

REVG:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$1.03B

REVG:

$369.80M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$190.90M

REVG:

$168.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brunswick Corporation

REV Group, Inc.

Часто сравнивают с BC:
BC с SPYBC с MBUUBC с GPKBC с WGOBC с PEBKBC с MSFTBC с VOO
Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXYREVG с VOO

Доходность на риск

BC vs. REVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BC
Ранг доходности на риск BC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
REVG
Ранг доходности на риск REVG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BC c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCREVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.26

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.42

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.23

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

8.95

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BC vs. REVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа REVG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCREVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BC и REVG

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и REVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCREVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.60%

-88.07%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-23.48%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-23.48%

-32.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.77%

-48.36%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-7.32%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-40.94%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

8.32%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BC и REVG

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCREVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

0.00%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

14.01%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

33.52%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

43.99%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

51.60%

-11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и REVG

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности REVG в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BC
Brunswick Corporation		2.12%2.32%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и REVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.38B
664.40M
(BC) Общая выручка
(REVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BC и REVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brunswick Corporation и REV Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202220232024202520260
15.4%
Активы портфеля
BC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

BC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

BC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

BC and REVG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BC has higher volatility (11.73%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, BC dropped -95.60% vs REVG's -88.07%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BC и REVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор