PortfoliosLab logo
Сравнение REVG с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REVG и SVXY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности REVG и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.71%
-68.68%
REVG
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REVG:

0.99

SVXY:

-0.63

Коэф-т Сортино

REVG:

1.62

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

REVG:

1.20

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

REVG:

2.12

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

REVG:

5.13

SVXY:

-1.45

Индекс Язвы

REVG:

9.60%

SVXY:

21.20%

Дневная вол-ть

REVG:

49.77%

SVXY:

48.41%

Макс. просадка

REVG:

-88.07%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

REVG:

-9.08%

SVXY:

-86.32%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -24.47%.


REVG

С начала года

1.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

21.89%

1 год

53.18%

5 лет

54.06%

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-24.47%

1 месяц

-17.34%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-31.42%

5 лет

18.38%

10 лет

-7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REVG и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REVG
Ранг риск-скорректированной доходности REVG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REVG c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REVG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REVG: 0.99
SVXY: -0.63
Коэффициент Сортино REVG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REVG: 1.62
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега REVG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REVG: 1.20
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара REVG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REVG: 2.12
SVXY: -0.35
Коэффициент Мартина REVG, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REVG: 5.13
SVXY: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.63
REVG
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и SVXY

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.
0.68%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVG и SVXY

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-86.32%
REVG
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и SVXY

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 17.56%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 25.40%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.56%
25.40%
REVG
SVXY