PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REV Group, Inc. (REVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REVG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%30.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
15.79%
1 год
99.11%
3 года*
86.08%
5 лет*
32.86%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REV Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

REVG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG
Ранг доходности на риск REVG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.01

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.53

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.55

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

7.31

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.01

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между REVG и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и VOO

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок REVG и VOO

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

REVGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-33.99%

-54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-11.98%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-24.52%

-27.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-5.55%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.57%

-3.72%

-37.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.55%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и VOO

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.34%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

9.47%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

18.11%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

16.82%

+28.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.08%

17.99%

+34.09%