PortfoliosLab logo
Сравнение REVG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REVG и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REVG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.71%
176.82%
REVG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REVG:

0.99

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

REVG:

1.62

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

REVG:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

REVG:

2.12

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

REVG:

5.13

VOO:

2.27

Индекс Язвы

REVG:

9.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

REVG:

49.77%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

REVG:

-88.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

REVG:

-9.08%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


REVG

С начала года

1.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

21.89%

1 год

53.18%

5 лет

54.06%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REVG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REVG
Ранг риск-скорректированной доходности REVG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REVG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REVG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REVG: 0.99
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино REVG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REVG: 1.62
VOO: 0.88
Коэффициент Омега REVG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REVG: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара REVG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REVG: 2.12
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина REVG, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REVG: 5.13
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.54
REVG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и VOO

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REVG
REV Group, Inc.
0.68%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок REVG и VOO

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-9.90%
REVG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и VOO

REV Group, Inc. (REVG) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что REVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.56%
13.96%
REVG
VOO