Сравнение BBVLX с OSMAX
BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) and OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund) are both mutual funds - BBVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while OSMAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, BBVLX returned 12.41%/yr vs 6.19%/yr for OSMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBVLX charges 0.23%/yr vs 1.33%/yr for OSMAX.
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и OSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у OSMAX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции BBVLX превзошли акции OSMAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 6.19% соответственно.
BBVLX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.41%
OSMAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам BBVLX и OSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 8.97% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -1.61% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
Correlation
The correlation between BBVLX and OSMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between BBVLX and OSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVLX vs. OSMAX — Ранг доходности на риск
BBVLX
OSMAX
Сравнение BBVLX c OSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVLX | OSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.05 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.16 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и OSMAX
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и OSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVLX | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -78.32% | +39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.10% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -18.53% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -44.11% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -44.11% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -20.34% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -19.07% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и OSMAX
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 3.72%, в то время как у Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVLX | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.98% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.32% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 14.36% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.02% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.02% | +0.90% |
Сравнение комиссий BBVLX и OSMAX
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и OSMAX
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности OSMAX в 20.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.68% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 20.45% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BBVLX and OSMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSMAX has higher volatility (3.98%) compared to BBVLX (3.72%). In terms of maximum drawdown, BBVLX dropped -38.48% vs OSMAX's -78.32%.
BBVLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVLX и OSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор