Сравнение BBVA.MC с ^IBEX
BBVA.MC (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, BBVA.MC returned 21.57%/yr vs 8.37%/yr for ^IBEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BBVA.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA.MC показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции BBVA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 21.57% против 8.37% соответственно.
BBVA.MC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 82.06%
- 3 года*
- 54.62%
- 5 лет*
- 41.94%
- 10 лет*
- 21.57%
- Всё время*
- 6.92%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам BBVA.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.75% | 124.63% | 22.73% | 56.68% | 15.03% | 33.45% | -14.26% | 12.98% | -31.91% | 14.35% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.03% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BBVA.MC and ^IBEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.86 |
The correlation between BBVA.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
BBVA.MC
^IBEX
Сравнение BBVA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVA.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.82 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 12.83 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVA.MC и ^IBEX
Максимальная просадка BBVA.MC за все время составила -76.62%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.62% | -62.65% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -9.64% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -12.60% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -20.93% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.38% | -45.16% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.20% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -29.20% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.89% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA.MC и ^IBEX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BBVA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.00% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 13.86% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 16.08% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 16.30% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 17.95% | +14.98% |
Часто задаваемые вопросы
BBVA.MC and ^IBEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBVA.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор