Сравнение BBVA.MC с ^IBEX
BBVA.MC (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, BBVA.MC returned 18.24%/yr vs 7.55%/yr for ^IBEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BBVA.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA.MC показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции BBVA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 18.24% против 7.55% соответственно.
BBVA.MC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 18.24%
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам BBVA.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.59% | 122.13% | 21.25% | 54.41% | 13.56% | 33.28% | -15.33% | 12.05% | -32.54% | 14.77% |
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BBVA.MC and ^IBEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.84 |
The correlation between BBVA.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
BBVA.MC
^IBEX
Сравнение BBVA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVA.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.99 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 9.92 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BBVA.MC и ^IBEX
Максимальная просадка BBVA.MC за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -62.65% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -9.64% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | -12.60% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -21.76% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.95% | -45.16% | -23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -1.19% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -28.32% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 2.90% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA.MC и ^IBEX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BBVA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.44% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 13.16% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 15.88% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 16.30% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 18.50% | +14.92% |
Часто задаваемые вопросы
BBVA.MC and ^IBEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBVA.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор