PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBVA.MC с RBI.VI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBVA.MC с RBI.VI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BBVA.MC (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) and RBI.VI (Raiffeisen Bank International AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBVA.MC in Banks - Diversified, RBI.VI in Banks - Regional. Over the past 10 years, BBVA.MC returned 21.57%/yr vs 19.88%/yr for RBI.VI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BBVA.MC и RBI.VI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) и Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVA.MC показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у RBI.VI с доходностью 44.84%. За последние 10 лет акции BBVA.MC превзошли акции RBI.VI по среднегодовой доходности: 21.57% против 19.88% соответственно.

BBVA.MC

1 день
0.68%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
8.97%
С начала года
13.75%
1 год
82.06%
3 года*
54.62%
5 лет*
41.94%
10 лет*
21.57%
Всё время*
6.92%

RBI.VI

1 день
0.85%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
49.77%
С начала года
44.84%
1 год
120.48%
3 года*
65.08%
5 лет*
29.24%
10 лет*
19.88%
Всё время*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVA.MC и RBI.VI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVA.MC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		13.75%124.63%22.73%56.68%15.03%33.45%-14.26%12.98%-31.91%14.35%
RBI.VI
Raiffeisen Bank International AG		44.84%102.66%13.38%28.12%-40.69%63.61%-25.50%5.46%-24.74%71.79%

Correlation

The correlation between BBVA.MC and RBI.VI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.57

The correlation between BBVA.MC and RBI.VI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Raiffeisen Bank International AG

Часто сравнивают с BBVA.MC:
BBVA.MC с BBVABBVA.MC с IDR.MCBBVA.MC с ^IBEX
Часто сравнивают с RBI.VI:
RBI.VI с BG.VIRBI.VI с VOORBI.VI с SPYRBI.VI с DBK.DERBI.VI с CATRBI.VI с AAPLRBI.VI с AIR.PA

Доходность на риск

BBVA.MC vs. RBI.VI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA.MC
Ранг доходности на риск BBVA.MC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA.MC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA.MC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA.MC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA.MC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA.MC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RBI.VI
Ранг доходности на риск RBI.VI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBI.VI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBI.VI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBI.VI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBI.VI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBI.VI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVA.MC c RBI.VI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) и Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBVA.MCRBI.VIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.98

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.84

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

6.66

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

20.30

-9.58

BBVA.MC vs. RBI.VI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVA.MC на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBI.VI равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA.MC и RBI.VI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBVA.MC и RBI.VI

Максимальная просадка BBVA.MC за все время составила -76.62%, что меньше максимальной просадки RBI.VI в -89.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA.MC и RBI.VI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVA.MCRBI.VIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.62%

-89.93%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-17.98%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-22.63%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-65.07%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.38%

-68.04%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-17.41%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-67.84%

+32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

5.91%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA.MC и RBI.VI

Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) составляет 7.11%, в то время как у Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BBVA.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBI.VI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVA.MCRBI.VIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

10.43%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

29.55%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

40.23%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

39.17%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

36.69%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVA.MC и RBI.VI

Дивидендная доходность BBVA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности RBI.VI в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA.MC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		3.63%3.64%7.20%5.71%6.22%2.65%3.96%5.22%5.39%2.97%5.76%4.30%
RBI.VI
Raiffeisen Bank International AG		2.99%2.87%6.33%4.28%0.00%4.75%0.00%4.15%2.79%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBVA.MC и RBI.VI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA и Raiffeisen Bank International AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBVA.MC and RBI.VI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVA.MC и RBI.VI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор