PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с FTGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS с FTGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX).

BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. FTGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BBUS и FTGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS и FTGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		-2.25%26.22%25.36%25.83%-9.51%25.63%12.30%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FTGRX с доходностью -2.25%.

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

FTGRX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
25.63%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV
Часто сравнивают с FTGRX:
FTGRX с FBGRXFTGRX с FSPGXFTGRX с FGJEXFTGRX с FLCPXFTGRX с FNILXFTGRX с FNSTXFTGRX с FSELX

Сравнение комиссий BBUS и FTGRX

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTGRX в 1.15%.

FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BBUS vs. FTGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTGRX
Ранг доходности на риск FTGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c FTGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSFTGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.04

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.19

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.11

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. FTGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FTGRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и FTGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSFTGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между BBUS и FTGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и FTGRX

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FTGRX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		3.52%3.44%2.20%1.60%3.88%4.34%7.59%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и FTGRX

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FTGRX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и FTGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBUSFTGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-52.75%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.15%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-23.63%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.22%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.84%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и FTGRX

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) имеют волатильность 5.39% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBUSFTGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.56%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.77%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.36%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.73%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

18.14%

+1.61%