Сравнение BBUS с FTGRX
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and FTGRX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BBUS returned 12.57%/yr vs 16.35%/yr for FTGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 1.15%/yr for FTGRX.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и FTGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у FTGRX с доходностью 11.27%.
BBUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
FTGRX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам BBUS и FTGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 9.20% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.26% |
FTGRX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M | 11.27% | 26.22% | 25.36% | 25.83% | -9.51% | 25.63% | 12.30% | 17.06% |
Correlation
The correlation between BBUS and FTGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between BBUS and FTGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. FTGRX — Ранг доходности на риск
BBUS
FTGRX
Сравнение BBUS c FTGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | FTGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.62 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 11.46 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и FTGRX
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FTGRX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и FTGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | FTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -52.75% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.06% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.54% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -23.63% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.61% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.75% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и FTGRX
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | FTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.21% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.72% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.61% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.75% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.07% | +1.45% |
Сравнение комиссий BBUS и FTGRX
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTGRX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и FTGRX
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FTGRX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGRX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M | 3.09% | 3.44% | 2.20% | 1.60% | 3.88% | 4.34% | 7.59% | 12.62% | 21.28% | 15.95% | 1.52% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BBUS and FTGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBUS has higher volatility (3.49%) compared to FTGRX (3.21%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs FTGRX's -52.75%.
FTGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и FTGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор