Сравнение BBUS.AX с DHHF.AX
BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) and DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) are both exchange-traded funds - BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index, while DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares. BBUS.AX is passively managed, while DHHF.AX is actively managed. Over the past 3 years, BBUS.AX returned 46.26%/yr vs 14.36%/yr for DHHF.AX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BBUS.AX charges 1.32%/yr vs 0.19%/yr for DHHF.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.AX и DHHF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.AX показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью 4.23%.
BBUS.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- 593.29%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHHF.AX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.AX и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -15.01% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 44.31% | -18.21% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 4.23% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 4.27% |
Correlation
The correlation between BBUS.AX and DHHF.AX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.75 |
The correlation between BBUS.AX and DHHF.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.AX vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
BBUS.AX
DHHF.AX
Сравнение BBUS.AX c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS.AX | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.20 | +4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.24 | 1.23 | +15.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.22 | 4.27 | +27.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS.AX и DHHF.AX
Максимальная просадка BBUS.AX за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.AX и DHHF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -28.54% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.50% | -8.03% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.97% | -13.49% | -57.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -1.58% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -4.11% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 2.33% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.AX и DHHF.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BBUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.16% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 7.72% | +16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 881.65% | 9.68% | +871.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 404.42% | 11.13% | +393.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 404.42% | 13.11% | +391.31% |
Сравнение комиссий BBUS.AX и DHHF.AX
BBUS.AX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.AX и DHHF.AX
BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.02% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS.AX and DHHF.AX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
BBUS.AX is categorized as Inverse Equities, while DHHF.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.32% for BBUS.AX and 0.19% for DHHF.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.AX и DHHF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор