PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с STSCXBBSGX с BOPIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий BBSGX и DHEAX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

4.21

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

6.76

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

2.25

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

9.96

-5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

38.15

-20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

4.21

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

2.78

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между BBSGX и DHEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и DHEAX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и DHEAX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-12.34%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-0.50%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-5.06%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.19%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.82%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.13%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и DHEAX

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.43%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.80%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.19%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.51%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.29%

-0.39%