PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и TGLMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий BBNIX и TGLMX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.71

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.02

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между BBNIX и TGLMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и TGLMX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и TGLMX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-22.26%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.28%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.17%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.63%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.80%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и TGLMX

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.42%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.77%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.89%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

5.01%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

7.03%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.57%

-0.48%