PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и AMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий BBNIX и AMFIX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.10

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

5.02

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.08

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

20.23

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.10

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между BBNIX и AMFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и AMFIX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и AMFIX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-9.35%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-0.74%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-8.91%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.45%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.06%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.15%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и AMFIX

BBH Income Fund (BBNIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.46%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

0.72%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

0.98%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

2.16%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

1.75%

+3.34%