Сравнение BBN с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 2.28% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и VPLS
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
BBN vs. VPLS — Ранг доходности на риск
BBN
VPLS
Сравнение BBN c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.52 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.80 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 5.66 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.25 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BBN и VPLS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и VPLS
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и VPLS
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -4.17% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -2.72% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -1.81% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -0.98% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.87% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и VPLS
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.74% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 2.51% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 4.26% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 4.67% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 4.67% | +10.46% |