PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBN с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBN с VPLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both funds - BBN is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, BBN returned 8.58% vs 5.44% for VPLS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBN charges 2.32%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.

Доходность

Сравнение доходности BBN и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.74%.

BBN

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-3.66%
1 год
8.58%
3 года*
6.10%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.84%

VPLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBN и VPLS

2026 (YTD)202520242023
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		1.00%8.59%6.01%2.28%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.74%7.86%2.72%2.82%

Correlation

The correlation between BBN and VPLS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between BBN and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBN:
BBN с PGXBBN с SPYBBN с MUBBBN с GDEBBN с TIPBBN с UUPBBN с HYG
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Доходность на риск

BBN vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBN
Ранг доходности на риск BBN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBN: 99
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBN c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNVPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.51

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.23

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.01

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

6.52

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBN vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VPLS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBN и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.51

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.24

-0.84

Просадки

Сравнение просадок BBN и VPLS

Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и VPLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-4.17%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-2.72%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-1.11%

-17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-1.01%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.84%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBN и VPLS

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.26%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

2.69%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

3.65%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

4.61%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

4.61%

+10.45%

Сравнение комиссий BBN и VPLS

BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBN и VPLS

Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VPLS в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		7.33%7.01%6.92%7.16%7.91%5.45%5.05%5.66%7.09%6.82%7.32%7.54%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBN and VPLS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBN has higher volatility (2.49%) compared to VPLS (1.26%). In terms of maximum drawdown, BBN dropped -38.37% vs VPLS's -4.17%.

VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBN и VPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор