Сравнение BBN с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.08% против 19.48% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и NASDX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BBN vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BBN
NASDX
Сравнение BBN c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.63 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.87 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.07 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.64 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBN и NASDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и NASDX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и NASDX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -83.16% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -12.70% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -35.33% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -35.33% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -8.91% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -34.59% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.37% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 4.08%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.54% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 12.89% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 22.75% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 23.07% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.63% | -7.50% |