PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBMIX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMIX с VLEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BBMIX charges 0.90%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.86%
С начала года
2.86%
1 год
-2.63%
3 года*
4.60%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

VLEQX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMIX и VLEQX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
VLEQX
Villere Equity Fund		3.58%0.26%1.50%11.37%-24.50%0.43%

Correlation

The correlation between BBMIX and VLEQX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BBMIX and VLEQX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с MGOYXVLEQX с VILLXVLEQX с MEFAX

Доходность на риск

BBMIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMIXVLEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

—

—

BBMIX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и VLEQX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMIXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и VLEQX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMIXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

—

—

Сравнение комиссий BBMIX и VLEQX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и VLEQX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		13.57%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

BBMIX and VLEQX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMIX и VLEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор