PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и TGFRX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий BBMIX и TGFRX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.59

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.93

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

7.48

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.02

+0.13

Корреляция

Корреляция между BBMIX и TGFRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и TGFRX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и TGFRX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-95.35%

+66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-16.01%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-92.38%

+81.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-31.67%

+21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

7.24%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и TGFRX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

12.37%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

24.40%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

35.36%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

793.45%

-773.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

561.16%

-541.13%