PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и MMGPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий BBMIX и MMGPX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BBMIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.62

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.28

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

0.70

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между BBMIX и MMGPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и MMGPX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и MMGPX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-87.45%

+58.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-27.79%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-72.93%

+61.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-38.71%

+28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

11.21%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и MMGPX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

9.28%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

21.94%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

32.15%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

45.74%

-25.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

39.05%

-19.02%