Сравнение BBMC с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
BBMC и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 61.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и FSGS
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
BBMC vs. FSGS — Ранг доходности на риск
BBMC
FSGS
Сравнение BBMC c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.34 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.57 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 1.72 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и FSGS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и FSGS
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и FSGS
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -43.26% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.84% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -24.08% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -9.71% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.08% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.89% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и FSGS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.40% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.33% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 19.90% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.16% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.95% | -1.75% |