Сравнение BBM3.L с XT01.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBM3.L показывает доходность 1.63%, а XT01.L немного ниже – 1.60%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 4.58% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and XT01.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between BBM3.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
XT01.L
Сравнение BBM3.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.77 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и XT01.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, примерно равная максимальной просадке XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -15.31% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.48% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -9.75% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.31% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.62% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.30% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и XT01.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеют волатильность 1.89% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.90% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.68% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.44% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.37% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.34% | +0.04% |
Сравнение комиссий BBM3.L и XT01.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и XT01.L
Ни BBM3.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBM3.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор