PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) are both exchange-traded funds - BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JMBE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.40%/yr vs -0.64%/yr for JMBE.DE. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for JMBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью 1.19%.

BBLL.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
2.36%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.24%
1 год
6.10%
3 года*
3.19%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.17%
3 года*
5.58%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		5.03%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		1.19%11.00%0.03%7.02%-18.34%-3.60%3.18%3.72%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and JMBE.DE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с JEQA.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLL.DEJMBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.47

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.28

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.72

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

6.80

-2.54

BBLL.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа JMBE.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и JMBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-28.18%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.73%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-7.78%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-27.72%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.40%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.35%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.20%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и JMBE.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.41%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.60%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

5.53%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

8.55%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

9.62%

-1.34%

Сравнение комиссий BBLL.DE и JMBE.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и JMBE.DE

Ни BBLL.DE, ни JMBE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and JMBE.DE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for JMBE.DE.

BBLL.DE is categorized as Government Bonds, while JMBE.DE is Emerging Markets Bonds. BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.39% for JMBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и JMBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор