PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий BBLIX и VIGIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BBLIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.31

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

3.97

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между BBLIX и VIGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и VIGIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и VIGIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-56.95%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-16.51%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-35.62%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-13.17%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-16.36%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.64%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и VIGIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.01%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.74%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

22.99%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

22.36%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.53%

-2.73%