PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и TILIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий BBLIX и TILIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

3.32

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между BBLIX и TILIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и TILIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и TILIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-50.54%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-16.24%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-32.68%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-13.10%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.77%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.73%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и TILIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.72%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

12.38%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.61%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.50%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.04%

-2.24%