PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и GQEPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий BBLIX и GQEPX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

BBLIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.66

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.74

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

1.86

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между BBLIX и GQEPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и GQEPX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и GQEPX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-28.45%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.34%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-20.49%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.50%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.75%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и GQEPX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.77%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.29%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.41%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.87%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.85%

-0.05%