PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%10.33%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX

Сравнение комиссий BBLIX и FGKFX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.39

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

9.42

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между BBLIX и FGKFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и FGKFX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и FGKFX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-40.14%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.22%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-40.14%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-7.40%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.25%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.35%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и FGKFX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

8.30%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

15.31%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

25.04%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

24.17%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

25.92%

-7.12%