PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BIAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BIAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BIAFX с доходностью -7.57%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX

Сравнение комиссий BBLIX и BIAFX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBIAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.25

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.50

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.42

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

1.44

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BIAFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BIAFX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BIAFX в 6.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BIAFX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BIAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-60.32%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.10%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-27.44%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.24%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.22%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.78%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BIAFX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.03%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

10.41%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.76%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.84%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.18%

-0.38%