PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BBBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BBBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BBBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BBBMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		0.22%5.54%6.81%7.44%-1.48%1.10%2.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BBBMX с доходностью 0.22%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BBBMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.38%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BBH Limited Duration Fund Class N

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с BBBMX:
BBBMX с BBBIXBBBMX с SHYBBBMX с AGGBBBMX с CSHIBBBMX с FIWDXBBBMX с BBNIXBBBMX с JAAA

Сравнение комиссий BBLIX и BBBMX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBBMX в 0.35%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N

Доходность на риск

BBLIX vs. BBBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBBMX
Ранг доходности на риск BBBMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BBBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBBBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.73

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

6.79

-5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.33

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

7.63

-6.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

28.54

-25.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BBBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BBBMX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BBBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBBBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.73

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

2.48

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.21

-0.63

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BBBMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BBBMX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BBBMX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		4.19%4.60%4.80%4.23%1.78%1.29%2.03%2.93%2.57%1.99%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BBBMX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки BBBMX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BBBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBBBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-6.50%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-0.57%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-3.18%

-24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.38%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-0.58%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.15%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BBBMX

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBBBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.35%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

1.12%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

1.65%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

1.52%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

1.45%

+17.35%