Сравнение BBLB с ZROZ
BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - BBLB tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.37%/yr vs -6.86%/yr for ZROZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 2.20%.
BBLB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- -6.86%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам BBLB и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 1.27% | 4.26% | -7.84% | -2.80% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 2.20% | -1.84% | -16.18% | -4.67% |
Correlation
The correlation between BBLB and ZROZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between BBLB and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLB vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
BBLB
ZROZ
Сравнение BBLB c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLB | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLB и ZROZ
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLB | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -62.93% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -14.02% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -28.62% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -58.61% | +51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -24.13% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 6.37% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и ZROZ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 2.20%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLB | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.48% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 10.71% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 15.70% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 23.84% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 22.06% | -8.30% |
Сравнение комиссий BBLB и ZROZ
BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и ZROZ
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ZROZ в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.92% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BBLB and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (3.48%) compared to BBLB (2.20%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, BBLB leads with -1.37% vs -6.86% for ZROZ. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBLB has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBLB has performed better with a -1.37% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.92% for BBLB.
BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.15% for ZROZ.
BBLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLB и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор