Сравнение BBLB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
BBLB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и XHLF
BBLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BBLB
XHLF
Сравнение BBLB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 12.09 | -12.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 39.75 | -39.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 9.67 | -8.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 99.61 | -99.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 605.40 | -605.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 12.09 | -12.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 10.74 | -10.90 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и XHLF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и XHLF
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и XHLF
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -0.11% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -0.04% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | 0.00% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.01% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и XHLF
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.09% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 0.21% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 0.33% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.42% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.42% | +13.66% |