Сравнение BBLB с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBLB и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLB и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | 0.99% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и JPLD
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBLB
JPLD
Сравнение BBLB c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.65 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 4.08 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.10 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 20.00 | -20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.65 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 3.30 | -3.47 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и JPLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и JPLD
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и JPLD
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -1.17% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -1.17% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -0.62% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.14% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.24% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и JPLD
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.56% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 0.99% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 1.79% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 1.86% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 1.86% | +12.22% |