PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. BBLB is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, BBLB returned 5.09% vs 4.71% for JPLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

BBLB

1 день
-0.40%
1 месяц
0.77%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.96%
1 год
5.09%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и JPLD

2026 (YTD)202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.36%4.26%-7.84%0.99%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between BBLB and JPLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between BBLB and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLB и JPLD

Секторы
BBLB
JPLD

Коммуникационные услуги

99.9%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

BBLB
99.9%
JPLD
10.1%

Сырьевые материалы

BBLB

-

JPLD
1.4%

Потребительский циклический сектор

BBLB

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

BBLB

-

JPLD
0.1%

Энергетика

BBLB

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

BBLB

-

JPLD
13.7%

Здравоохранение

BBLB

-

JPLD
5.6%

Промышленность

BBLB

-

JPLD
0.1%

Недвижимость

BBLB

-

JPLD
7.8%

Технологии

BBLB

-

JPLD
7.4%

Коммунальные услуги

BBLB

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

BBLB vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.22

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
5.29

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.68

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

4.71

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

21.78

-20.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.22

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

3.25

-3.42

Просадки

Сравнение просадок BBLB и JPLD

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-1.17%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-1.00%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-0.12%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.15%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.22%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и JPLD

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.37%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

0.97%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

1.47%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

1.83%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

1.83%

+12.00%

Сравнение комиссий BBLB и JPLD

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и JPLD

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		5.00%5.03%5.34%2.82%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

BBLB and JPLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLB has higher volatility (2.90%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, BBLB leads with 5.09% vs 4.71% for JPLD. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBLB has performed better with a 5.09% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

BBLB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.21% for JPLD.

BBLB is categorized as Government Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор