Сравнение BBLB с JPIE

С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBLB и JPIE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JPIE.

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.