Сравнение BBLB с GGOV
BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
BBLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.36% | 1.97% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between BBLB and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BBLB
GGOV
Сравнение BBLB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.11 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и GGOV
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -4.69% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.50% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.59% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 5.38% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 5.38% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 5.38% | +8.45% |
Сравнение комиссий BBLB и GGOV
BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и GGOV
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 5.00% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBLB and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BBLB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for GGOV.
BBLB is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BBLB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор