PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBJP с XDJP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).

BBJP и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBJP и XDJP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		7.19%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		6.63%31.23%7.89%21.75%-19.97%-4.83%25.17%22.19%-11.21%
Разные валюты инструментов

BBJP торгуется в USD, в то время как XDJP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 6.63%.

BBJP

1 день
2.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
7.19%
6 месяцев
12.46%
1 год
33.37%
3 года*
17.72%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

XDJP.DE

1 день
5.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
6.63%
6 месяцев
13.67%
1 год
46.34%
3 года*
19.29%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с FLJPBBJP с DXJBBJP с EWJVBBJP с VOOBBJP с DBJPBBJP с BBAX
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYG

Сравнение комиссий BBJP и XDJP.DE

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

BBJP vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPXDJP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.85

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.05

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.36

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между BBJP и XDJP.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и XDJP.DE

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XDJP.DE в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		5.01%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.26%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и XDJP.DE

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и XDJP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BBJPXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-29.12%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.86%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-21.15%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.83%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.91%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.16%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и XDJP.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 8.95%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBJPXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.84%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

18.38%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

24.95%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.62%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.36%

-0.09%