Сравнение BBJP с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
BBJP и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 8.41% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.41%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
SCJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и SCJ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
BBJP vs. SCJ — Ранг доходности на риск
BBJP
SCJ
Сравнение BBJP c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.98 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.73 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.79 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.58 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и SCJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и SCJ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCJ в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.90% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и SCJ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -43.52% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.17% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -33.25% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.92% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.44% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.21% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и SCJ
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.15% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.35% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 17.53% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.68% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.25% | +2.02% |