Сравнение BBISX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.07% против 7.01% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и PSECX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
BBISX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
BBISX
PSECX
Сравнение BBISX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.63 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.00 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.11 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 4.41 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.63 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и PSECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и PSECX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и PSECX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -31.13% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.36% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -18.47% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -31.13% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -6.09% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.90% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.10% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и PSECX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.54% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.74% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.18% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.92% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.18% | +4.46% |