PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.35% соответственно.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий BBISX и FBLEX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

BBISX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.00

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.44

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

6.40

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между BBISX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и FBLEX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и FBLEX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-39.73%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.55%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-19.00%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-39.73%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.93%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.86%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и FBLEX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.05%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.24%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.81%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.40%

+0.24%