Сравнение BBISX с CFJIX
BBISX (Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BBISX returned 13.51%/yr vs 12.68%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBISX charges 0.77%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.
Доходность
Сравнение доходности BBISX и CFJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции CFJIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.68% соответственно.
BBISX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.51%
CFJIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам BBISX и CFJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 17.31% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.41% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
Correlation
The correlation between BBISX and CFJIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between BBISX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBISX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск
BBISX
CFJIX
Сравнение BBISX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBISX | CFJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.72 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 14.45 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBISX и CFJIX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и CFJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBISX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -36.91% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.00% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -16.60% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -22.62% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -36.91% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.08% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.31% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и CFJIX
Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 3.43%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBISX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.24% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.06% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 13.09% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.01% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.97% | -0.35% |
Сравнение комиссий BBISX и CFJIX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и CFJIX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CFJIX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.27% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.61% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBISX and CFJIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFJIX has higher volatility (4.24%) compared to BBISX (3.43%). In terms of maximum drawdown, BBISX dropped -59.31% vs CFJIX's -36.91%.
BBISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBISX и CFJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор