PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с JTEK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBIB is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBIB is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBIB returned 3.01% vs 28.36% for JTEK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 12.61%.

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-7.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%1.28%5.32%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		12.61%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBIB and JTEK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BBIB и JTEK

Секторы
BBIB
JTEK

Коммуникационные услуги

99.8%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

63.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBIB
99.8%
JTEK
17.9%

Сырьевые материалы

BBIB

-

JTEK

-

Потребительский циклический сектор

BBIB

-

JTEK
9.2%

Потребительский защитный сектор

BBIB

-

JTEK

-

Энергетика

BBIB

-

JTEK
0.8%

Финансовые услуги

BBIB

-

JTEK
4.5%

Здравоохранение

BBIB

-

JTEK
1.5%

Промышленность

BBIB

-

JTEK
2.2%

Недвижимость

BBIB

-

JTEK
1.0%

Технологии

BBIB

-

JTEK
63.8%

Коммунальные услуги

BBIB

-

JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BILBBIB с BNDDBBIB с BUCK
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBIB vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.12

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.55

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

3.76

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BBIB и JTEK

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-30.61%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-22.02%

+19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-8.74%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.58%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

7.56%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

10.39%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

20.17%

-17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

25.36%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

27.69%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

27.69%

-22.94%

Сравнение комиссий BBIB и JTEK

BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и JTEK

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and JTEK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (10.39%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 28.36% vs 3.01% for BBIB. On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 28.36% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBIB has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.00% for JTEK.

BBIB is categorized as Government Bonds, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.65% for JTEK.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор