PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHY с PHYD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).

BBHY и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHY и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHY и PHYD

2026 (YTD)202520242023
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.51%7.81%8.33%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.87%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 0.87%.

BBHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.03%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.45%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.60%
1 год
8.58%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с HYDBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX

Сравнение комиссий BBHY и PHYD

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.70

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.36

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

12.66

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.70

-1.07

Корреляция

Корреляция между BBHY и PHYD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и PHYD

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности PHYD в 9.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.13%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.71%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHY и PHYD

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHYPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-4.33%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.81%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.04%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.65%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.69%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и PHYD

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHYPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.96%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.67%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.05%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

4.65%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

4.65%

+2.93%