Сравнение BBHY с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
BBHY и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и HYS
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
BBHY vs. HYS — Ранг доходности на риск
BBHY
HYS
Сравнение BBHY c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.96 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.80 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.02 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и HYS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HYS
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности HYS в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HYS
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -20.91% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.96% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -10.61% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.64% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.55% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HYS
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.83% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.53% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.38% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.22% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.85% | +0.73% |