Сравнение BBHY с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
BBHY и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.94% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.94%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и BKLN
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
BBHY vs. BKLN — Ранг доходности на риск
BBHY
BKLN
Сравнение BBHY c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.16 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.91 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.15 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и BKLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и BKLN
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BKLN в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.03% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и BKLN
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -24.17% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.07% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -7.31% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.22% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.10% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и BKLN
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.50% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.44% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 4.27% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 4.46% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.44% | +1.14% |