Сравнение BBHL с JXX
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while JXX is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.57%/yr for JXX.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и JXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у JXX с доходностью 9.05%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и JXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 9.05% | 2.34% |
Correlation
The correlation between BBHL and JXX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. JXX — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JXX
Сравнение BBHL c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | JXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и JXX
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и JXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -23.73% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -9.16% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.45% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и JXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 21.98% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 24.67% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 24.67% | -11.69% |
Сравнение комиссий BBHL и JXX
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JXX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и JXX
Ни BBHL, ни JXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and JXX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
BBHL and JXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BBH and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.57% for JXX.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и JXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор