PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBGE.L с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBGE.L с WFSPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBGE.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both funds - BBGE.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBGE.L returned -2.88%/yr vs 13.78%/yr for WFSPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BBGE.L charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности BBGE.L и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBGE.L торгуется в GBP, в то время как WFSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFSPX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBGE.L показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 10.70%.

BBGE.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.92%
С начала года
-3.27%
1 год
-1.84%
3 года*
1.81%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.35%
С начала года
10.70%
1 год
20.46%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBGE.L и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-3.27%5.79%-3.07%4.85%-13.85%-9.86%10.90%-11.09%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		10.70%9.44%27.12%19.94%-8.41%29.85%14.95%8.87%

Correlation

The correlation between BBGE.L and WFSPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с BBGE.L:
BBGE.L с XMJP.LBBGE.L с SUES.LBBGE.L с GIL5.LBBGE.L с BBDD.LBBGE.L с UKG5.LBBGE.L с EU13.LBBGE.L с JEQP.L
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

BBGE.L vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBGE.L
Ранг доходности на риск BBGE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGE.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGE.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBGE.L c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBGE.LWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.76

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.35

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.80

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

10.49

-11.37

BBGE.L vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBGE.L на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGE.L и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBGE.L и WFSPX

Максимальная просадка BBGE.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGE.L и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBGE.LWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-34.88%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.56%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

-21.88%

+15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-21.88%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-1.48%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-4.76%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.02%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBGE.L и WFSPX

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) составляет 1.54%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что BBGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBGE.LWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.98%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.00%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

12.02%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

15.95%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.01%

-8.35%

Сравнение комиссий BBGE.L и WFSPX

BBGE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGE.L и WFSPX

BBGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGE.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.65%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BBGE.L and WFSPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBGE.L и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор