Сравнение BBGE.L с EU13.L
BBGE.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - BBGE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBGE.L returned -2.18%/yr vs 0.73%/yr for EU13.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBGE.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности BBGE.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBGE.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBGE.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.70%.
BBGE.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
EU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам BBGE.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.88% | 5.79% | -3.07% | 4.85% | -13.84% | -9.87% | 10.91% | 3.18% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.72% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -1.04% |
Correlation
The correlation between BBGE.L and EU13.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.66 |
The correlation between BBGE.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBGE.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
BBGE.L
EU13.L
Сравнение BBGE.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBGE.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 2.86 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBGE.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.14 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BBGE.L и EU13.L
Максимальная просадка BBGE.L за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGE.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBGE.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -13.87% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -2.62% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -3.13% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -6.61% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.17% | -4.97% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -7.19% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.22% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGE.L и EU13.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BBGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBGE.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.14% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 2.87% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 4.14% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 5.31% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.11% | +0.91% |
Сравнение комиссий BBGE.L и EU13.L
BBGE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGE.L и EU13.L
BBGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BBGE.L and EU13.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBGE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBGE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
BBGE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BBGE.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для BBGE.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор