PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с FLSW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 7.13%/yr for FLSW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 3.34%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

FLSW

1 день
1.54%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.08%
1 год
13.93%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		3.34%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-4.26%

Correlation

The correlation between BBEU and FLSW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.82

The correlation between BBEU and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и FLSW

Секторы
BBEU
FLSW

Финансовые услуги

21.8%
18.0%

Промышленность

14.8%
13.8%

Здравоохранение

10.7%
37.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
14.0%

Технологии

7.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.2%

Сырьевые материалы

4.5%
7.7%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
FLSW
18.0%

Промышленность

BBEU
14.8%
FLSW
13.8%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
FLSW
37.4%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
FLSW
14.0%

Технологии

BBEU
7.7%
FLSW
1.1%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
FLSW
5.2%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
FLSW
7.7%

Энергетика

BBEU
3.4%
FLSW

-

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
FLSW
1.2%

Недвижимость

BBEU
0.3%
FLSW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

BBEU vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.90

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.37

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

3.39

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.90

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FLSW

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-28.16%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.38%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-13.38%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-28.16%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.89%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.96%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.12%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FLSW

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.20%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.22%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.59%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.71%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.89%

+2.43%

Сравнение комиссий BBEU и FLSW

И BBEU, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FLSW

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FLSW в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.05%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and FLSW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to FLSW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 7.13% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.05% for FLSW.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор