PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 6.79%/yr for EFNL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и EFNL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-14.47%

Correlation

The correlation between BBEU and EFNL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.83

The correlation between BBEU and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и EFNL

Секторы
BBEU
EFNL

Финансовые услуги

21.8%
26.0%

Промышленность

14.8%
20.8%

Здравоохранение

10.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.9%

Технологии

7.7%
21.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.6%

Сырьевые материалы

4.5%
6.3%

Энергетика

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
EFNL
26.0%

Промышленность

BBEU
14.8%
EFNL
20.8%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
EFNL
3.5%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
EFNL
2.9%

Технологии

BBEU
7.7%
EFNL
21.4%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
EFNL
6.6%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
EFNL
6.3%

Энергетика

BBEU
3.4%
EFNL
5.2%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
EFNL
4.0%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
EFNL
2.6%

Недвижимость

BBEU
0.3%
EFNL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

BBEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.78

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.62

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

6.03

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

21.34

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.78

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BBEU и EFNL

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-38.70%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.92%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-18.19%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-38.70%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.93%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.23%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и EFNL

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 5.55%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.70%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.87%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.23%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.60%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.09%

-0.77%

Сравнение комиссий BBEU и EFNL

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и EFNL

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and EFNL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs EFNL's -38.70%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 6.79% for EFNL. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.78% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор