Сравнение BBEM с XC
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 18.21%/yr vs 8.75%/yr for XC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -1.17%.
BBEM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 17.73%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 17.73% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 14.56% |
Correlation
The correlation between BBEM and XC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.80 |
The correlation between BBEM and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. XC — Ранг доходности на риск
BBEM
XC
Сравнение BBEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.36 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 0.90 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEM и XC
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -20.97% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.47% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -20.97% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -7.19% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.22% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.93% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и XC
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 3.54% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 13.33% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 14.81% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.85% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.85% | +2.84% |
Сравнение комиссий BBEM и XC
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и XC
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности XC в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.92% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
BBEM and XC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (9.91%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs XC's -20.97%.
On 3-year performance, BBEM leads with 18.21% vs 8.75% for XC. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 18.21% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XC.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 4.92% for BBEM.
BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.32% for XC.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор