Сравнение BBEM с JTEK
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBEM is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBEM returned 30.99% vs 14.52% for JTEK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 8.67%.
BBEM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.96%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEM и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 16.20% | 32.43% | 5.61% | 9.54% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 8.67% | 19.03% | 28.69% | 18.31% |
Correlation
The correlation between BBEM and JTEK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BBEM and JTEK shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. JTEK — Ранг доходности на риск
BBEM
JTEK
Сравнение BBEM c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEM | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.66 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 1.85 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEM и JTEK
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -30.61% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -22.02% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -12.26% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -5.59% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 7.88% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и JTEK
Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.82%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 12.32% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 23.73% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 28.53% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 28.40% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 28.40% | -9.71% |
Сравнение комиссий BBEM и JTEK
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и JTEK
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.99% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBEM and JTEK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JTEK has higher volatility (12.32%) compared to BBEM (9.82%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs JTEK's -30.61%.
On 1-year performance, BBEM leads with 30.99% vs 14.52% for JTEK. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBEM has performed better with a 30.99% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.
BBEM has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for JTEK.
BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.65% for JTEK.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор