PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBEM is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBEM returned 49.80% vs 38.02% for JTEK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%9.33%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBEM and JTEK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between BBEM and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и JTEK

Секторы
BBEM
JTEK

Технологии

36.5%
63.8%

Финансовые услуги

19.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Промышленность

8.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
17.9%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Энергетика

4.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

BBEM
36.5%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
JTEK
4.5%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
JTEK
9.2%

Промышленность

BBEM
8.1%
JTEK
2.2%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
JTEK
17.9%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
JTEK

-

Энергетика

BBEM
4.2%
JTEK
0.8%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
JTEK

-

Здравоохранение

BBEM
2.8%
JTEK
1.5%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
JTEK

-

Недвижимость

BBEM
1.0%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBEM vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.57

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.09

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.74

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

5.06

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BBEM и JTEK

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-30.61%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-22.02%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.80%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.58%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

7.54%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и JTEK

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.27%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

18.75%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

24.32%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.36%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

27.36%

-9.86%

Сравнение комиссий BBEM и JTEK

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и JTEK

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEM and JTEK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, BBEM leads with 49.80% vs 38.02% for JTEK. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBEM has performed better with a 49.80% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for JTEK.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.65% for JTEK.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор