PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с FEMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).

BBEM и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и FEMR

2026 (YTD)20252024
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%-2.00%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 6.15%.

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с EMSF

Сравнение комиссий BBEM и FEMR

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMFEMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.32

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.60

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.22

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMR равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.49

-0.50

Корреляция

Корреляция между BBEM и FEMR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и FEMR

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FEMR в 1.77%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и FEMR

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и FEMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-15.58%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.47%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-10.16%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.35%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и FEMR

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.07%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

10.05%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.74%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

21.02%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

19.86%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.86%

-3.16%